意外な事実

日経平均の中長期的、短期的なトリガーポイントと上下目標値

10月28日終値：先物12月限10080（-170）、現物：10075.05（-137.41）

　大幅続落。相場の森では、9月28日に10009.52で引け、9月4日終値10187.11を下回ったことによる売りシグナルは、10月9日に10016.39で引けたことにより消滅。相場が現物終値で10000を下回らない限り、9月24日の10544.22、8月26日の10639.71の上抜けを試す可能性が残るものの、終値で10000を下回る場合は10月5日の9674.49の下抜けを試す可能性が高まる。引き続き中期的な方向性を決める上下のトリガーポイント10600以上と9600。
　一方、相場の木では、先物は10月1日に9980で引け、9月28日終値10030を下回ったことによる売りシグナルの下値目標値9680に対して、5日、6日と9680で引け、一旦の下値達成感。15日に10240で引け、9月30日終値10110を上回ったことによる買いシグナルの上値目標値の10340に対して20日に10330で引けた。その後、予測通り一旦の上値達成感から水準定性的なスピード調整を入れたものの、切り返し、10360に上昇。やや大きい枠のP&Fチャート上では変化なかったが、27日に10250で引け、先物終値で10300を下回り、買いシグナルは消滅。さらに小さい枠の短期的な細かい絵では、22日終値10270を下回り、売りシグナルが点灯。短期的下値目標値の10150に対して10080まで下落。今後の展開として相場が短期的下値目標以下に下落したことから一旦の反発はあっても戻りは鈍く、本格的な調整局面入りの可能性が高まると予測する。

　日経平均の中長期的な流れである相場の森を日経平均現物で見ると、9月25日に10268.98に反落。そして、28日はザラ場で9971.05まで下落。10009.52で引け、9月4日終値10187.11を下回り、売りシグナルが点灯。現物終値で10400以上を回復しない限り、下値を試すバイアスは継続。下値目標値は9000と計測していた。
相場はその後、短期的な下値達成感から29日10100.20、30日10133.23と続伸したものの、10月1日は9978.64と終値ベースで10000円割れ。そして2日は9731.87、5日は9674.49と3日続落となった。しかし、下記先物の短期的下値目標値9680に匹敵していることもあり、6日は9691.80と小反発となった。
今後の展開として現物終値で10000を回復しない限り、下値を試すバイアスは継続し、下値目標値として引き続き9000を計測していたが、7日9799.60、8日9832.47、そして9日は10016.39と6日から4日続伸し、終値で10000以上を回復したことから売りシグナルは消滅し、仕切り直しとなった。その後相場は上昇基調を継続。20日は10336.84と戻り高値を更新した。
相場が先物の短期的上値目標値の10340に近い水準まで終値で上昇したことから、上値達成感によるスピード調整を予測していたが、その後、相場は22日に10267.17に反落。23日10282.99、そして26日は米国株式相場の下落にも10362.62と続伸したが、27日10212.46、28日10075.05と大幅続落。調整色が強まってきた。
今後の展開として、相場が現物終値で10000を下回らない場合は、9月24日の10544.22、8月26日の10639.71の上抜けを試す可能性が残るものの、終値で10000を下回る場合は10月5日の9674.49の下抜けを試す可能性が高まる。その際、相場が下値を拡大して5日終値9674.49を下回り、9600以下で引ける場合は下値目標値として8800を計測している。
一方、相場が戻りを拡大して、10544.22を上回り、10600以上で引ける場合は上値目標値として12000を計測している。この場合は当然、8月26日の10639.71を上回ることも条件となる。

また、日経平均の短期的な流れである相場の木を日経平均先物中心限月で見ると、相場は9月25日に10310に反落。そして、28日はザラ場で9970まで下落。終値は10030となり、9月14日終値10180を下回ったことから売りシグナルが点灯。しかし、相場は既に下値目標値の10000に対してザラ場で9970、終値で10030まで下落していることから一旦の下値達成感が醸成されやすく、短期的にはリバウンドが入り易い展開を予測。暫くは下値を探る展開ながらも、一旦は反発する可能性を予測していた。
相場はその後、29日10100、30日10110と続伸したが、10月1日に9980に反落。9月28日終値10030を下回り、売りシグナルが点灯。下値目標値として9860を計測していた。2日は9730と第一下値目標値を下回る水準まで下落。この流れは第二下値目標値9680までの下落を予測していた。
相場はその後5日に第二下値目標値の9680に下落。6日は現物が反発したものの、先物は9680で変わらずとなった。
今後の展開として、第二下値目標値に到達したことから、一旦の反発の可能性があるものの、先物終値で9740以上が短期的下値確認の条件となる。また、高値圏でのレンジ形成で溜め込んだエネルギーを下に噴出していることから、中期的には9220を第三下値目標値として計測していた。
相場は7日に9790に反発し、売りシグナルは消滅。8日9860、9日10010と3日続伸となり、現物の相場の森の視点でも一旦の売りシグナル消滅となり、仕切り直しとなった。
今後、相場が10110を上回り、10120以上で引ける場合は上値目標値として10340への上昇を計測していたが、相場は上昇基調を継続し、15日は10240で引け、9月30日終値10110を上回り買いシグナルが点灯。16日は10270へ小幅続伸したが、19日は10250と小反落。しかし、20日は上値目標値の10340にほぼ近い10330まで終値で上昇した。
相場が上値目標値に到達したことから、一旦のスピード調整的な調整局面入りを予測していたが、相場は22日に10270に反落した。しかし、P&F上では10260以下にならないと変化はない状態となっていた。相場は23日に10290、そして26日は10360と続伸し、戻り高値を更新した。しかし、27日は10250に反落。小さい枠の短期的な細かい絵では、22日終値10270を下回り、売りシグナルが点灯。短期的下値目標値の10150に対して本日28日は10080まで下落した。
今後の展開として相場が短期的下値目標以下に下落したことから一旦の反発はあっても戻りは鈍く、本格的な調整局面入りの可能性が高まると予測する。
上値は先物終値で10360を上回り、10380以上で引けると上値目標値として10540を予測する一方、下値は9680を下回り、9660以下で引けると下値目標値として9500、9220を計測している。
28日終値時点での現物のボリンジャーバンドの中心値は10079近辺。上下の2σはそれぞれ10522と9637近辺となっている。MACDは14日にプラス領域（買い）に転換し、本日も継続中だが、本日大幅に縮小。RSIは45.78。また、パラボリック・システムでは15日から買いシグナルに転換し、本日も継続している。

相場の森：　中長期トリガーポイントと目標値
上値：現物終値で10544.22を上回り、10600以上で引けると→上値目標値：12000　
下値：現物終値で9674.49を下回り、9600以下で引けると→下値目標値：8800
　　　
相場の木：　短期トリガーポイントと目標値
上値：先物終値で10360を上回り、10380以上で引けると→上値目標値10540 　
下値：先物終値で9680を下回り、9660以下で引けると→下値目標値9500、9220
短期の細かい絵では、27日10250で引け、22日終値10270を下回り、売りシグナル→下値目標値：10150

的中：

上値；15日に10240で引け、9月30日終値10110を上回り、買いシグナル→上値目標値10340 　→　20日終値10330→22日10270

下値：6月16日に9770で引け、9780を下回り、売りシグナル→：下値目標値9540→23日終値9540

下値：7月6日に9700で引け、9820を下回り、売りシグナル→：下値目標値9100→13日終値9040

下値：8月17日に10250で引け、10440を下回り、売りシグナル→：下値目標値10200→19日終値10210→その後、20日10360、26日10640まで戻りを拡大。

下値：10月1日に9980で引け、10030を下回り、売りシグナル→下値目標値9680→5日および6日終値9680→その後9日の10010まで3日続伸。

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どっちのグループが儲かったでしょうか？

米国でこのような興味深い実験を行ったケースがあるそうです。
当時の外国為替市場は電話による売買が主流で、現在のようなEBS（電子ブローキングシステム）による所謂、板のような取引ではなかったため、より反射神経が大事な売買執行形態でした。

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